リスクマネジメント研究部会(2022年8月22日)開催のお知らせ

リスクマネジメント研究部会(2022年8月22日)開催のお知らせ

2022年8月1日
研究部会主査: 早稲田大学 森戸晋
幹事:  静岡大学 呉 偉

  • 日時:2022年 8月 22日(月)15:00 — 17:00
  • 会場:Zoom でのオンライン開催
  • 参加申込:下記のリンクから参加申込を行ってください.登録後に,登録のメールアドレスへ Zoom ミーティングの情報をお送りします. 参加申込フォーム
  • 講演者1:趙 宇
  • 所属・部門:東京理科大学 経営学部
  • 職名:助教
  • 題目:不確実性を考慮した生産フロンティアの推定手法とその応用について
  • 概要:近日公開
  • 講演者2:木谷 聖人
  • 所属・部門:東京理科大学 理学部第一部
  • 職名:助教
  • 題目:Operational Risk Modelingにおける適合度検定とその性質について
  • 概要:得られたデータに基づく経験分布関数と,想定する母集団分布との差を測る適合度検定として,クラメール・フォンミーゼス型の検定は様々な分野で広く用いられている.その中でも特に,分布関数の両裾における違いを強調するような重み関数を用いたアンダーソン・ダーリング検定は,高い検出力をもつことが示されている.しかし,オペレーショナル・リスク・モデリングにおいては,分布の中心付近よりも上側の裾に注目することが多い.そこで,アンダーソン・ダーリング検定の重み関数を,分布の上裾における差に強く反応するような関数に置き換えた修正型アンダーソン・ダーリング検定が提案された.本講演では,修正型アンダーソン・ダーリング検定について紹介するとともに,その漸近的な性質を考察し,シミュレーションにより既存の適合度検定と検出力を比較する.